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Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.73%
decreased by 0.68%
1周
16.88%
decreased by 0.53%
1个月
17.24%
decreased by 0.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:17
参数估计
2024年3月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1055 | 2.27** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8363 | 17.41*** |
| γ杠杆 | 0.1573 | 1.86* |
0.915
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1055 | 2.27** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8363 | 17.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1573 | 1.86* |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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