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Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.07%
decreased by 0.81%
1周
10.80%
decreased by 1.08%
1个月
10.75%
decreased by 1.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:18
参数估计
2024年3月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2739 | 3.94*** |
| αARCH | 0.0615 | 1.18 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 25.5925 | 2.78*** |
| γ2 | -41.6617 | -2.98*** |
| γ3 | 35.0807 | 3.22*** |
| γ4 | -46.9461 | -4.44*** |
| γ5 | 53.9801 | 5.62*** |
| γ6 | -40.5348 | -4.50*** |
| γ7 | 27.8124 | 2.81*** |
| γ8 | -39.3940 | -3.11*** |
0.061
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2739 | 3.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0615 | 1.18 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=8
| γ1 | 25.5925 | 2.78*** |
| γ2 | -41.6617 | -2.98*** |
| γ3 | 35.0807 | 3.22*** |
| γ4 | -46.9461 | -4.44*** |
| γ5 | 53.9801 | 5.62*** |
| γ6 | -40.5348 | -4.50*** |
| γ7 | 27.8124 | 2.81*** |
| γ8 | -39.3940 | -3.11*** |
持续性:
0.061
半衰期:
0天
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