V-Lab
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.87%
decreased by 0.66%
1周
20.52%
increased by 0.99%
1个月
25.78%
increased by 6.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:17
参数估计
2024年3月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1448 | 1.49 |
| αARCH | 0.1614 | 1.76* |
| βGARCH | 0.8092 | 30.22*** |
| γ杠杆 | 0.0384 | 0.30 |
0.990
持续性67天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1448 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1614 | 1.76* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8092 | 30.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0384 | 0.30 |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF其他分析
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析