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Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.85%
decreased by 0.70%
1周
20.84%
increased by 1.29%
1个月
27.19%
increased by 7.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:17
参数估计
2024年3月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 151个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约151天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1633 | 0.50 |
| αARCH | 0.2109 | 4.09*** |
| βGARCH | 0.7846 | 24.87*** |
0.995
持续性151天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1633 | 0.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2109 | 4.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7846 | 24.87*** |
持续性:
0.995
半衰期:
151天
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