Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
21.41%
increased by 0.09%
1周
21.28%
decreased by 0.04%
1个月
20.90%
decreased by 0.42%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月6日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.72，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 5.72 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.6142 | 1.33 |
| α得分 | 0.0989 | 2.32** |
| β持续性 | 0.9518 | 27.48*** |
| ν自由度 | 5.7162 | 0.61 |
0.952
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.6142 | 1.33 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0989 | 2.32** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9518 | 27.48*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7162 | 0.61 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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