V-Lab
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
16.11%
increased by 0.30%
1周
16.50%
increased by 0.69%
1个月
17.60%
increased by 1.79%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月6日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.51，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 5.51 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5691 | 1.26 |
| αARCH | 0.1004 | 2.28** |
| βGARCH | 0.9507 | 25.37*** |
| ν自由度 | 5.5111 | 0.63 |
0.951
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5691 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1004 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9507 | 25.37*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.5111 | 0.63 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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