V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
16.01%
decreased by 0.58%
1周
16.10%
decreased by 0.49%
1个月
16.39%
decreased by 0.20%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月4日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.89，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天v = 6.89 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2142 | 1.24 |
| αARCH | 0.0545 | 1.86* |
| βGARCH | 0.9697 | 49.55*** |
| ν自由度 | 6.8923 | 0.33 |
0.970
持续性23天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2142 | 1.24 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0545 | 1.86* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9697 | 49.55*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.8923 | 0.33 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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