V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.19%
decreased by 0.46%
1周
15.30%
decreased by 0.35%
1个月
15.67%
increased by 0.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2022年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0054 | 0.35 |
| αARCH | 0.0828 | 2.91*** |
| βGARCH | 0.9835 | 82.66*** |
| γ杠杆 | -0.0554 | -2.42** |
0.983
持续性42天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0054 | 0.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0828 | 2.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9835 | 82.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0554 | -2.42** |
持续性:
0.983
半衰期:
42天
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