V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.34%
decreased by 0.34%
1周
15.43%
decreased by 0.25%
1个月
15.73%
increased by 0.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2022年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.33 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天δ = 1.33 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0168 | 1.85* |
| αARCH | 0.0340 | 2.16** |
| βGARCH | 0.9538 | 58.42*** |
| γ杠杆 | 0.7723 | 1.40 |
| δ幂 | 1.3326 | 3.05*** |
0.986
持续性49天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0168 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0340 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9538 | 58.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7723 | 1.40 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3326 | 3.05*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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