V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.73%
decreased by 1.26%
1周
16.02%
decreased by 1.97%
1个月
15.29%
decreased by 2.70%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:40
参数估计
2022年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7171 | 9.05*** |
| γ杠杆 | 0.1102 | 3.01*** |
| λ₁τ截距 | 0.3320 | 2.73*** |
| λ₂预测调整 | 0.6556 | 5.18*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.772
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7171 | 9.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1102 | 3.01*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.3320 | 2.73*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6556 | 5.18*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.772
半衰期:
3天
ETFs的其他MF2-GARCH分析