V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.47%
decreased by 2.13%
1周
18.28%
decreased by 2.32%
1个月
17.99%
decreased by 2.61%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2022年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2091 | 3.47*** |
| αARCH | 0.1516 | 2.89*** |
| βGARCH | 0.6732 | 9.35*** |
| γ杠杆 | 0.2739 | 1.74* |
0.825
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2091 | 3.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1516 | 2.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6732 | 9.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2739 | 1.74* |
持续性:
0.825
半衰期:
4天
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