V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.39%
increased by 0.33%
1周
11.90%
increased by 0.84%
1个月
13.35%
increased by 2.29%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2022年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0438 | 2.23** |
| αARCH | 0.1043 | 2.26** |
| βGARCH | 0.8643 | 23.41*** |
| γ杠杆 | -0.0131 | -0.16 |
0.962
持续性18天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0438 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1043 | 2.26** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8643 | 23.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0131 | -0.16 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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