V-Lab
ProShares UltraPro标普500非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.22%
decreased by 2.22%
1周
28.30%
increased by 0.86%
1个月
35.88%
increased by 8.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:59
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加122%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大122%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4617 | 9.06*** |
| αARCH | 0.1876 | 4.49*** |
| βGARCH | 0.6503 | 27.07*** |
| γ杠杆 | 0.2296 | 3.65*** |
0.953
持续性14天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4617 | 9.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1876 | 4.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6503 | 27.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2296 | 3.65*** |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析