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ProShares UltraPro标普500零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.68%
increased by 1.45%
1周
38.33%
increased by 3.10%
1个月
42.42%
increased by 7.19%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:01
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1588 | 4.54*** |
| αARCH | 0.1489 | 7.16*** |
| βGARCH | 0.7876 | 29.41*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0670 | -0.40 |
| γ2 | 0.3269 | 1.15 |
| γ3 | -0.6690 | -1.73* |
| γ4 | 0.7440 | 1.71* |
| γ5 | -0.4043 | -1.25 |
| γ6 | 0.0196 | 0.09 |
| γ7 | 0.0700 | 0.44 |
| γ8 | -0.0217 | -0.20 |
0.936
持续性11天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1588 | 4.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1489 | 7.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7876 | 29.41*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0670 | -0.40 |
| γ2 | 0.3269 | 1.15 |
| γ3 | -0.6690 | -1.73* |
| γ4 | 0.7440 | 1.71* |
| γ5 | -0.4043 | -1.25 |
| γ6 | 0.0196 | 0.09 |
| γ7 | 0.0700 | 0.44 |
| γ8 | -0.0217 | -0.20 |
持续性:
0.936
半衰期:
11天
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