V-Lab
ProShares UltraPro标普500非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.38%
decreased by 1.20%
1周
39.12%
increased by 0.54%
1个月
43.49%
increased by 4.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:59
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.78 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天δ = 1.78 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5087 | 0.80 |
| αARCH | 0.1262 | 1.39 |
| βGARCH | 0.7996 | 8.80*** |
| γ杠杆 | 0.4636 | 0.84 |
| δ幂 | 1.7810 | 2.09** |
0.934
持续性10天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5087 | 0.80 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1262 | 1.39 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7996 | 8.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4636 | 0.84 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7810 | 2.09** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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