V-Lab
ProShares UltraPro标普500乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.79%
decreased by 1.62%
1周
27.41%
increased by 2.00%
1个月
36.64%
increased by 11.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:59
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4605 | 2.95*** |
| αARCH | 0.3584 | 11.28*** |
| βGARCH | 0.6063 | 29.79*** |
0.965
持续性19天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4605 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3584 | 11.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6063 | 29.79*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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