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ProShares UltraPro标普500广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.90%
increased by 1.38%
1周
38.53%
increased by 3.01%
1个月
42.61%
increased by 7.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:59
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6023 | 2.13** |
| αARCH | 0.1417 | 6.47*** |
| βGARCH | 0.7950 | 24.66*** |
0.937
持续性11天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6023 | 2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1417 | 6.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7950 | 24.66*** |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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