V-Lab
ProShares UltraPro标普500指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
42.37%
decreased by 1.49%
1周
43.62%
decreased by 0.24%
1个月
46.63%
increased by 2.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:59
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2109 | 1.27 |
| αARCH | 0.2695 | 1.73* |
| βGARCH | 0.9085 | 16.24*** |
| γ杠杆 | -0.1307 | -1.05 |
0.909
持续性7天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2109 | 1.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2695 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9085 | 16.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1307 | -1.05 |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
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