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iShares安硕欧元高收益公司债美元对冲ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.61%
decreased by 0.16%
1周
4.69%
decreased by 0.08%
1个月
4.99%
increased by 0.22%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:16
参数估计
2012年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 105个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大172%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约105天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大172%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0002 | -0.05 |
| αARCH | 0.1211 | 3.54*** |
| βGARCH | 0.9934 | 133.27*** |
| γ杠杆 | -0.0560 | -3.17*** |
0.993
持续性105天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0002 | -0.05 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1211 | 3.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9934 | 133.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0560 | -3.17*** |
持续性:
0.993
半衰期:
105天
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