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iShares安硕欧元高收益公司债美元对冲ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.21%
decreased by 0.16%
1周
4.24%
decreased by 0.13%
1个月
4.35%
decreased by 0.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:17
参数估计
2012年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 54个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2359 | 2.93*** |
| αARCH | 0.0864 | 4.77*** |
| βGARCH | 0.9010 | 47.19*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.9467 | -1.72* |
| γ2 | 1.9891 | 2.34** |
| γ3 | -2.0281 | -2.96*** |
| γ4 | 1.5478 | 2.29** |
| γ5 | -0.9293 | -1.31 |
| γ6 | 0.9511 | 1.13 |
| γ7 | -2.4105 | -0.95 |
| γ8 | 5.2911 | 0.90 |
| γ9 | -6.3771 | -1.04 |
| γ10 | 3.8430 | 1.40 |
0.987
持续性54天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2359 | 2.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0864 | 4.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9010 | 47.19*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.9467 | -1.72* |
| γ2 | 1.9891 | 2.34** |
| γ3 | -2.0281 | -2.96*** |
| γ4 | 1.5478 | 2.29** |
| γ5 | -0.9293 | -1.31 |
| γ6 | 0.9511 | 1.13 |
| γ7 | -2.4105 | -0.95 |
| γ8 | 5.2911 | 0.90 |
| γ9 | -6.3771 | -1.04 |
| γ10 | 3.8430 | 1.40 |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析