V-Lab
iShares安硕欧元高收益公司债美元对冲ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.29%
decreased by 0.06%
1周
5.64%
increased by 0.29%
1个月
6.69%
increased by 1.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:15
参数估计
2012年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0106 | 1.57 |
| αARCH | 0.0543 | 2.69*** |
| βGARCH | 0.8774 | 44.33*** |
| γ杠杆 | 0.0849 | 1.44 |
0.974
持续性26天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0106 | 1.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0543 | 2.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8774 | 44.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0849 | 1.44 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析