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iShares安硕欧元高收益公司债美元对冲ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.97%
decreased by 0.13%
1周
4.06%
decreased by 0.04%
1个月
4.41%
increased by 0.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:17
参数估计
2012年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 208个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约208天v = 6.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5051 | 1.89* |
| αARCH | 0.0657 | 10.32*** |
| βGARCH | 0.9967 | 635.22*** |
| ν自由度 | 6.1092 | 3.25*** |
0.997
持续性208天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5051 | 1.89* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0657 | 10.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9967 | 635.22*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.1092 | 3.25*** |
持续性:
0.997
半衰期:
208天
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