V-Lab
iShares安硕欧元高收益公司债美元对冲ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.22%
decreased by 0.02%
1周
5.63%
increased by 0.39%
1个月
6.81%
increased by 1.57%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:15
参数估计
2012年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0129 | 0.86 |
| αARCH | 0.1123 | 2.65*** |
| βGARCH | 0.8546 | 37.58*** |
0.967
持续性21天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0129 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1123 | 2.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8546 | 37.58*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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