V-Lab
John Hancock Fundamental All乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.75%
decreased by 0.06%
1周
4.73%
decreased by 0.08%
1个月
4.67%
decreased by 0.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:33
参数估计
2023年11月2日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 216个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约216天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0239 | 1.23 |
| βGARCH | 0.9729 | 55.77*** |
0.997
持续性216天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0239 | 1.23 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9729 | 55.77*** |
持续性:
0.997
半衰期:
216天
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