V-Lab
John Hancock Fundamental AllGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.87%
decreased by 0.46%
1周
14.96%
decreased by 0.37%
1个月
15.24%
decreased by 0.09%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:33
参数估计
2023年11月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0452 | 1.31 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8919 | 22.47*** |
| γ杠杆 | 0.1267 | 1.25 |
0.955
持续性15天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0452 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8919 | 22.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1267 | 1.25 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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