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-1x Short VIX Futures ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.34%
decreased by 3.04%
1周
51.43%
decreased by 0.95%
1个月
55.88%
increased by 3.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3627 | 3.10*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7622 | 15.79*** |
| γ杠杆 | 0.2887 | 2.28** |
0.907
持续性7天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3627 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7622 | 15.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2887 | 2.28** |
持续性:
0.907
半衰期:
7天
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