-1x Short VIX Futures ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月10日 星期二的波动率预测
1天
256.66%
decreased by 34.54%
1周
242.26%
decreased by 48.94%
1个月
198.23%
decreased by 92.97%
更新于2026年11月10日星期二 UTC 03:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年3月29日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1876 | 3.05*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7733 | 16.82*** |
| γ杠杆 | 0.3281 | 2.44** |
0.937
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1876 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7733 | 16.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3281 | 2.44** |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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