-1x Short VIX Futures ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月10日 星期二的波动率预测
1天
211.72%
decreased by 26.32%
1周
187.92%
decreased by 50.12%
1个月
132.71%
decreased by 105.33%
更新于2026年11月10日星期二 UTC 03:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年3月29日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3847 | 2.59*** |
| αARCH | 0.2828 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.5871 | 7.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.3954 | 0.46 |
| γ2 | 0.1709 | 0.14 |
| γ3 | -1.4685 | -1.72* |
| γ4 | 1.3373 | 2.03** |
0.870
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3847 | 2.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2828 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5871 | 7.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.3954 | 0.46 |
| γ2 | 0.1709 | 0.14 |
| γ3 | -1.4685 | -1.72* |
| γ4 | 1.3373 | 2.03** |
持续性:
0.870
半衰期:
5天
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