V-Lab
-1x Short VIX Futures ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.55%
increased by 8.55%
1周
51.22%
increased by 7.22%
1个月
49.21%
increased by 5.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:21
参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3161 | 3.06*** |
| αARCH | 0.2205 | 3.82*** |
| βGARCH | 0.6009 | 8.06*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.4526 | 0.54 |
| γ2 | 0.2186 | 0.18 |
| γ3 | -1.7283 | -1.95* |
| γ4 | 1.5743 | 2.38** |
0.821
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3161 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2205 | 3.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6009 | 8.06*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.4526 | 0.54 |
| γ2 | 0.2186 | 0.18 |
| γ3 | -1.7283 | -1.95* |
| γ4 | 1.5743 | 2.38** |
持续性:
0.821
半衰期:
4天
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