TDAQ Lift ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
27.86%
decreased by 0.13%
1周
27.80%
decreased by 0.19%
1个月
27.65%
decreased by 0.34%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:24
参数估计
2026年1月7日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9655 | 6.05*** |
| αARCH | 0.0386 | 0.83 |
| βGARCH | 0.8823 | 6.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1647 | -0.29 |
0.921
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9655 | 6.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0386 | 0.83 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8823 | 6.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1647 | -0.29 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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