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TDAQ Lift ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.44%
increased by 0.05%
1周
26.90%
increased by 0.51%
1个月
27.83%
increased by 1.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:21
参数估计
2026年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8776 | 5.09*** |
| αARCH | 0.0364 | 0.79 |
| βGARCH | 0.8580 | 4.68*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.6643 | -0.62 |
0.894
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8776 | 5.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0364 | 0.79 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8580 | 4.68*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.6643 | -0.62 |
持续性:
0.894
半衰期:
6天
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