TDAQ Lift ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

16.62%

decreased by 0.01%

1周

16.65%

increased by 0.02%

1个月

16.55%

decreased by 0.08%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:21

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月7日至 2026年9月11日

边界参数

模型洞察

在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 138629个交易日（约550.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约138629天

参数	值	t统计量
m窗口	26
αARCH	0.0000	0.00
βGARCH	1.0000	0.09
γ杠杆	0.0000	-0.01
λ₁τ截距	0.7455	14.33***
λ₂预测调整	0.2891	4.14***
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

1.000

持续性

138629天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	26
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0000	0.00
β GARCH 波动率持续性	1.0000	0.09
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0000	-0.01
λ₁ τ截距基线长期系数	0.7455	14.33***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.2891	4.14***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性: