TDAQ Lift ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
27.45%
decreased by 0.16%
1周
27.29%
decreased by 0.32%
1个月
26.89%
decreased by 0.72%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:24
参数估计
2026年1月7日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 28.52，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 28.52 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.7557 | 2.87*** |
| α得分 | 0.0490 | 1.23 |
| β持续性 | 0.9187 | 2.82*** |
| ν自由度 | 28.5218 | 0.02 |
0.919
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.7557 | 2.87*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0490 | 1.23 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9187 | 2.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 28.5218 | 0.02 |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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