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TDAQ Lift ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
22.56%
increased by 0.33%
1周
22.99%
increased by 0.76%
1个月
24.08%
increased by 1.85%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:23
参数估计
2026年1月7日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 25.32，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 25.32 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6410 | 2.37** |
| αARCH | 0.0510 | 1.26 |
| βGARCH | 0.9332 | 3.35*** |
| ν自由度 | 25.3162 | 0.02 |
0.933
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6410 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0510 | 1.26 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9332 | 3.35*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 25.3162 | 0.02 |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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