V-Lab
TDAQ Lift ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.31%
decreased by 0.17%
1周
24.98%
increased by 0.50%
1个月
26.18%
increased by 1.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:21
参数估计
2026年1月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3848 | 0.69 |
| αARCH | 0.0596 | 1.03 |
| βGARCH | 0.8083 | 4.12*** |
| γ杠杆 | 0.0015 | 0.00 |
0.868
持续性5天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3848 | 0.69 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0596 | 1.03 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8083 | 4.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0015 | 0.00 |
持续性:
0.868
半衰期:
5天
ETFs的其他非对称GARCH模型分析