V-Lab
美国SPDR金融精选行业指数ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2024年10月1日 星期二波动率预测:12.50% (-0.83%)
更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:51
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| -0.0085 | -2.46 | |
| 0.1021 | 37.18 | |
| 0.8781 | 310.29 | |
| 0.7424 | 27.17 |
估计样本:
1998年12月22日至2024年9月27日
1998年12月22日至2024年9月27日
更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:51
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| -0.0085 | -2.46 | |
| 0.1021 | 37.18 | |
| 0.8781 | 310.29 | |
| 0.7424 | 27.17 |