V-Lab: 美国SPDR金融精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR金融精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:10.57% (-0.38%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:51

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0637	6.51
$α$	0.1175	9.11
$β$	0.8476	55.76
$γ_{1}$	-0.1042	-3.17
$γ_{2}$	0.2378	4.92
$γ_{3}$	-0.2543	-7.77
$γ_{4}$	0.1925	5.61
$γ_{5}$	-0.0783	-2.03
$γ_{6}$	-0.0712	-1.21

估计样本:
1998年12月22日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测