V-Lab: 美国SPDR金融精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR金融精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:12.98% (-0.08%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0579	4.24
$α$	0.1220	9.43
$β$	0.8411	56.57
$γ_{1}$	-0.1022	-2.49
$γ_{2}$	0.2341	4.13
$γ_{3}$	-0.2515	-7.66
$γ_{4}$	0.1922	5.75
$γ_{5}$	-0.0809	-2.17
$γ_{6}$	-0.0655	-1.13

估计样本:
1998年12月21日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测