V-Lab: 美国iShares安硕MSCI瑞典指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI瑞典指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:19.17% (-0.61%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:51

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3840	5.38
$α$	0.0866	7.29
$β$	0.8737	55.97
$γ_{1}$	0.1766	3.40
$γ_{2}$	-0.3496	-4.58
$γ_{3}$	0.3553	6.95
$γ_{4}$	-0.3128	-6.49
$γ_{5}$	0.1582	3.02
$γ_{6}$	-0.0144	-0.24
$γ_{7}$	0.0321	0.46
$γ_{8}$	-0.1504	-1.80

估计样本:
1996年4月9日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测