V-Lab: 美国iShares安硕MSCI瑞典指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI瑞典指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:14.84% (-0.52%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3765	5.38
$α$	0.0865	7.28
$β$	0.8737	55.92
$γ_{1}$	0.1724	3.35
$γ_{2}$	-0.3428	-4.54
$γ_{3}$	0.3513	6.94
$γ_{4}$	-0.3123	-6.56
$γ_{5}$	0.1608	3.12
$γ_{6}$	-0.0170	-0.29
$γ_{7}$	0.0353	0.51
$γ_{8}$	-0.1713	-2.08

估计样本:
1996年4月9日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测