V-Lab
美国iShares安硕MSCI瑞典指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
17.68%
decreased by 0.45%
1周
18.00%
decreased by 0.13%
1个月
18.90%
increased by 0.77%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:39
参数估计
1996年4月9日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.0199 | 1.87* |
| βGARCH | 0.8803 | 86.25*** |
| γ杠杆 | 0.1123 | 7.42*** |
| λ₁τ截距 | 0.0121 | 1.39 |
| λ₂预测调整 | 0.0331 | 1.80* |
| λ₃τ持续性 | 0.9624 | 46.71*** |
0.956
持续性16天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0199 | 1.87* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8803 | 86.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1123 | 7.42*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0121 | 1.39 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0331 | 1.80* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9624 | 46.71*** |
持续性:
0.956
半衰期:
16天
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