V-Lab
美国iShares安硕MSCI瑞典指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
17.19%
decreased by 0.19%
1周
17.45%
increased by 0.07%
1个月
18.37%
increased by 0.99%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:38
参数估计
1996年4月9日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 44个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2827 | 8.91*** |
| αARCH | 0.0857 | 9.36*** |
| βGARCH | 0.8988 | 90.00*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0008 | 3.82*** |
0.984
持续性44天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2827 | 8.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0857 | 9.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8988 | 90.00*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0008 | 3.82*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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