iShares安硕MSCI法国ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
15.39%
decreased by 0.68%
1周
15.68%
decreased by 0.39%
1个月
16.58%
increased by 0.51%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月2日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1338 | 5.26*** |
| αARCH | 0.1109 | 8.09*** |
| βGARCH | 0.8488 | 57.29*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0065 | 0.13 |
| γ2 | -0.0547 | -0.72 |
| γ3 | 0.1565 | 3.07*** |
| γ4 | -0.2153 | -5.11*** |
| γ5 | 0.1237 | 3.10*** |
| γ6 | 0.0337 | 0.77 |
| γ7 | -0.0852 | -1.89* |
| γ8 | 0.0437 | 1.34 |
0.960
持续性17天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1338 | 5.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1109 | 8.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8488 | 57.29*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0065 | 0.13 |
| γ2 | -0.0547 | -0.72 |
| γ3 | 0.1565 | 3.07*** |
| γ4 | -0.2153 | -5.11*** |
| γ5 | 0.1237 | 3.10*** |
| γ6 | 0.0337 | 0.77 |
| γ7 | -0.0852 | -1.89* |
| γ8 | 0.0437 | 1.34 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析