V-Lab: 美国iShares安硕MSCI法国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

美国iShares安硕MSCI法国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:15.25% (-0.66%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0232	5.57
$α$	0.1101	7.92
$β$	0.8559	58.83
$γ_{1}$	-0.0453	-2.43
$γ_{2}$	0.0976	3.64
$γ_{3}$	-0.1108	-6.00
$γ_{4}$	0.1005	5.71
$γ_{5}$	-0.0536	-4.38

估计样本:
1996年4月2日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测