V-Lab
iShares安硕MSCI法国ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.34%
decreased by 0.13%
1周
14.75%
increased by 0.28%
1个月
15.96%
increased by 1.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:25
参数估计
1996年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1370 | 5.24*** |
| αARCH | 0.1112 | 8.09*** |
| βGARCH | 0.8487 | 57.24*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0080 | 0.16 |
| γ2 | -0.0579 | -0.76 |
| γ3 | 0.1596 | 3.11*** |
| γ4 | -0.2158 | -5.07*** |
| γ5 | 0.1201 | 2.94*** |
| γ6 | 0.0381 | 0.84 |
| γ7 | -0.0863 | -1.86* |
| γ8 | 0.0426 | 1.28 |
0.960
持续性17天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1370 | 5.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1112 | 8.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8487 | 57.24*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0080 | 0.16 |
| γ2 | -0.0579 | -0.76 |
| γ3 | 0.1596 | 3.11*** |
| γ4 | -0.2158 | -5.07*** |
| γ5 | 0.1201 | 2.94*** |
| γ6 | 0.0381 | 0.84 |
| γ7 | -0.0863 | -1.86* |
| γ8 | 0.0426 | 1.28 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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