V-Lab: 美国iShares安硕MSCI法国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI法国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:17.16% (-0.78%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0256	5.61
$α$	0.1101	7.94
$β$	0.8556	58.84
$γ_{1}$	-0.0441	-2.40
$γ_{2}$	0.0950	3.59
$γ_{3}$	-0.1085	-5.97
$γ_{4}$	0.0994	5.72
$γ_{5}$	-0.0538	-4.45

估计样本:
1996年4月2日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测