V-Lab
iShares安硕MSCI法国ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
20.02%
unchanged at 0.00%
1周
20.15%
increased by 0.13%
1个月
20.62%
increased by 0.60%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月2日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.57，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为64天v = 7.57 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5532 | 1.94* |
| αARCH | 0.0869 | 9.53*** |
| βGARCH | 0.9892 | 179.46*** |
| ν自由度 | 7.5651 | 1.87* |
0.989
持续性64天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5532 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0869 | 9.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9892 | 179.46*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5651 | 1.87* |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
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