iShares安硕MSCI法国ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
16.32%
decreased by 0.81%
1周
16.57%
decreased by 0.56%
1个月
17.46%
increased by 0.33%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月2日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.50，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天v = 8.50 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.8237 | 1.73* |
| α得分 | 0.0909 | 9.24*** |
| β持续性 | 0.9906 | 181.44*** |
| ν自由度 | 8.5003 | 1.59 |
0.991
持续性74天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.8237 | 1.73* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0909 | 9.24*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9906 | 181.44*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.5003 | 1.59 |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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