V-Lab
Twin Oak Strategic Solutions ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
22.33%
decreased by 0.25%
1周
23.21%
increased by 0.63%
1个月
24.81%
increased by 2.23%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:17
参数估计
2026年1月29日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 16.64，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 16.64 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7033 | 2.27** |
| αARCH | 0.0588 | 0.35 |
| βGARCH | 0.8760 | 4.68*** |
| ν自由度 | 16.6427 | 0.03 |
0.876
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7033 | 2.27** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0588 | 0.35 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8760 | 4.68*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 16.6427 | 0.03 |
持续性:
0.876
半衰期:
5天
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