V-Lab
Twin Oak Strategic Solutions ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.96%
decreased by 0.24%
1周
24.76%
increased by 0.56%
1个月
25.96%
increased by 1.76%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 27.06，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 27.06 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8264 | 3.58*** |
| αARCH | 0.0559 | 0.30 |
| βGARCH | 0.8325 | 3.14*** |
| ν自由度 | 27.0635 | 0.02 |
0.833
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8264 | 3.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0559 | 0.30 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8325 | 3.14*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 27.0635 | 0.02 |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
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