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Twin Oak Strategic Solutions ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
21.20%
decreased by 0.22%
1周
21.95%
increased by 0.53%
1个月
23.22%
increased by 1.80%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:17
参数估计
2026年1月29日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1498 | 5.78*** |
| αARCH | 0.0621 | 1.00 |
| βGARCH | 0.7989 | 3.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.7425 | 0.89 |
0.861
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1498 | 5.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0621 | 1.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7989 | 3.42*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.7425 | 0.89 |
持续性:
0.861
半衰期:
5天
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