V-Lab: 美国SPDR S＆P石油和天然气勘探和生产ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR S＆P石油和天然气勘探和生产ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:25.37% (-1.20%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:57

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8880	2.99
$α$	0.0902	5.82
$β$	0.8763	47.20
$γ_{1}$	0.4850	1.52
$γ_{2}$	-0.9394	-2.03
$γ_{3}$	0.5626	1.63
$γ_{4}$	0.4175	0.76
$γ_{5}$	-1.2111	-1.30
$γ_{6}$	0.9107	0.92
$γ_{7}$	-0.0114	-0.02
$γ_{8}$	-0.3935	-1.00
$γ_{9}$	-0.0031	-0.01
$γ_{10}$	0.3649	2.24

估计样本:
2006年6月22日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测