V-Lab: 美国SPDR S＆P石油和天然气勘探和生产ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR S＆P石油和天然气勘探和生产ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:22.36% (+1.07%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8805	3.00
$α$	0.0898	5.80
$β$	0.8757	46.27
$γ_{1}$	0.4626	1.48
$γ_{2}$	-0.8998	-2.00
$γ_{3}$	0.5519	1.73
$γ_{4}$	0.3801	0.81
$γ_{5}$	-1.1674	-1.41
$γ_{6}$	0.9164	1.00
$γ_{7}$	-0.0443	-0.07
$γ_{8}$	-0.3900	-1.01
$γ_{9}$	0.0217	0.08
$γ_{10}$	0.3518	2.09

估计样本:
2006年6月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测