V-Lab
道富SPDR标普油气勘探与生产ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
27.24%
decreased by 0.56%
1周
27.46%
decreased by 0.34%
1个月
28.27%
increased by 0.47%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年6月22日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加350%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大350%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0536 | 3.12*** |
| αARCH | 0.0219 | 2.27** |
| βGARCH | 0.9297 | 103.23*** |
| γ杠杆 | 0.0767 | 3.12*** |
0.990
持续性69天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0536 | 3.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0219 | 2.27** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9297 | 103.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0767 | 3.12*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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