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道富SPDR标普油气勘探与生产ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.32%
decreased by 0.87%
1周
23.62%
decreased by 0.57%
1个月
24.69%
increased by 0.50%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:08
参数估计
2006年6月22日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.99，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约89天v = 8.99 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.6751 | 1.17 |
| αARCH | 0.0620 | 6.69*** |
| βGARCH | 0.9922 | 137.92*** |
| ν自由度 | 8.9935 | 0.75 |
0.992
持续性89天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.6751 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0620 | 6.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9922 | 137.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.9935 | 0.75 |
持续性:
0.992
半衰期:
89天
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