道富SPDR标普油气勘探与生产ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
27.68%
increased by 0.07%
1周
27.86%
increased by 0.25%
1个月
28.53%
increased by 0.92%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 22:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年6月22日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.97，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天v = 10.97 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 5.6688 | 2.09** |
| α得分 | 0.0629 | 8.59*** |
| β持续性 | 0.9924 | 244.80*** |
| ν自由度 | 10.9730 | 0.89 |
0.992
持续性91天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 5.6688 | 2.09** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0629 | 8.59*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9924 | 244.80*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.9730 | 0.89 |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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