V-Lab
Direxion Daily Googl Bear 1xGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
29.90%
decreased by 0.50%
1周
30.05%
decreased by 0.35%
1个月
30.51%
increased by 0.11%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年9月8日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.30，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天v = 4.30 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.0484 | 0.52 |
| αARCH | 0.0349 | 0.83 |
| βGARCH | 0.9640 | 13.97*** |
| ν自由度 | 4.2976 | 0.25 |
0.964
持续性19天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.0484 | 0.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0349 | 0.83 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9640 | 13.97*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2976 | 0.25 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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