V-Lab
Direxion Daily Googl Bear 1xMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
30.10%
decreased by 0.23%
1周
30.27%
decreased by 0.06%
1个月
30.44%
increased by 0.11%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年9月8日 至 2026年10月2日σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.0305 | 0.84 |
| λ₁τ截距 | 3.4450 | 0.24 |
| λ₂预测调整 | 0.0822 | 0.24 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.015
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0305 | 0.84 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 3.4450 | 0.24 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0822 | 0.24 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.015
半衰期:
0天
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