V-Lab
Direxion Daily Googl Bear 1x非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
30.55%
increased by 0.13%
1周
30.91%
increased by 0.49%
1个月
31.90%
increased by 1.48%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2022年9月8日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.88 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天δ = 0.88 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1158 | 1.01 |
| αARCH | 0.0428 | 1.65* |
| βGARCH | 0.9064 | 11.62*** |
| γ杠杆 | -0.2233 | -0.49 |
| δ幂 | 0.8784 | 0.79 |
0.940
持续性11天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1158 | 1.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0428 | 1.65* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9064 | 11.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2233 | -0.49 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8784 | 0.79 |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
Direxion Daily Googl Bear 1x其他分析
ETFs的其他非对称指数ARCH模型分析