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KraneShare人工智能ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.77%
decreased by 1.20%
1周
28.12%
decreased by 0.85%
1个月
29.21%
increased by 0.24%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:23
参数估计
2024年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.97 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天δ = 0.97 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0800 | 2.02** |
| αARCH | 0.0732 | 2.22** |
| βGARCH | 0.9021 | 23.20*** |
| γ杠杆 | 0.7406 | 1.94* |
| δ幂 | 0.9694 | 1.59 |
0.960
持续性17天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0800 | 2.02** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0732 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9021 | 23.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7406 | 1.94* |
δ 幂 变换幂次 | 0.9694 | 1.59 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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