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KraneShare人工智能ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
24.15%
decreased by 0.73%
1周
24.61%
decreased by 0.27%
1个月
26.04%
increased by 1.16%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年7月18日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9882 | 4.09*** |
| αARCH | 0.0880 | 2.71*** |
| βGARCH | 0.8770 | 21.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0093 | -0.09 |
0.965
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9882 | 4.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0880 | 2.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8770 | 21.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0093 | -0.09 |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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