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First Eagle US Equity ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.84%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0300 | 5.37*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9740 | 1.19 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.2135 | 0.30 |
0.974
持续性26天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0300 | 5.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9740 | 1.19 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.2135 | 0.30 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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