V-Lab
First Eagle US Equity ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
11.29%
unchanged at 0.00%
1周
11.28%
decreased by 0.01%
1个月
11.28%
decreased by 0.01%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:23
参数估计
2026年1月27日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 126个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约126天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0504 | 7.31*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9945 | 0.96 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3885 | 0.05 |
0.995
持续性126天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0504 | 7.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9945 | 0.96 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3885 | 0.05 |
持续性:
0.995
半衰期:
126天
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