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景顺MSCI可持续未来ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.80%
decreased by 0.42%
1周
18.32%
increased by 0.10%
1个月
19.99%
increased by 1.77%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:31
参数估计
2006年10月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 28个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1611 | 5.90*** |
| αARCH | 0.0906 | 7.66*** |
| βGARCH | 0.8852 | 68.39*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0138 | -1.06 |
| γ2 | 0.0375 | 2.00** |
| γ3 | -0.0344 | -3.73*** |
0.976
持续性28天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1611 | 5.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0906 | 7.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8852 | 68.39*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0138 | -1.06 |
| γ2 | 0.0375 | 2.00** |
| γ3 | -0.0344 | -3.73*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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