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景顺MSCI可持续未来ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.52%
increased by 0.09%
1周
12.88%
increased by 1.45%
1个月
16.55%
increased by 5.12%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2006年10月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0851 | 3.24*** |
| αARCH | 0.2273 | 8.17*** |
| βGARCH | 0.7405 | 38.40*** |
0.968
持续性21天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0851 | 3.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2273 | 8.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7405 | 38.40*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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